حصان مرشح الحركة من المتوسط

مرشح هودريك بريسكوت مرشح هب، الذي قدمه هودريك وبريسكوت 1980، هو طريقة ديترندينغ مرنة that. is تستخدم على نطاق واسع في البحوث الماكرو التجريبية دعونا نفترض أن السلسلة الأصلية تتألف من عنصر الاتجاه والمكون الدوري. المرشح هب يعزل مكون الدورة باتباع مشكلة التقليل. الصطلح الأول هو مقياس لملاءمة السلاسل الزمنية في حين أن المدى الثاني هو مقياس لنعومة هناك تعارض بين الخير من الملاءمة والنعومة لتتبع هذه المشكلة هناك a بارامتر المفاضلة التي هي 0، يصبح عنصر الاتجاه مساويا لسلسلة الأصلي في حين يتباعد إلى ما لا نهاية، مكون الاتجاه يقترب من الاتجاه الخطي. كما يمكنك أن ترى تصفية هب يعمل على إزالة اتجاه من البيانات من خلال حل أقل مشكلة مربع في تدوين المصفوفة نحصل. يمكن أن تظهر أن الحل من مشكلة التقليل يتم إعطاء حيث هو مصفوفة الهوية مع البعد T. The ارتفاع قيمة يعتمد على وتيرة البيانات في الأدب يتم اقتراح القيم التالية. حل الحل من هب مرشح يجب أن يرضي. يمكن أن يتم حساب من قبل خوارزمية غاوس الأصلية للأسف هذه الطريقة ليست فعالة جدا خاصة إذا كنت تريد ديترند الكثير من نقاط البيانات ملاحظة، أن التعقيد الحسابي للقضاء جاوس هو نظرة دقيقة على مصفوفة يظهر أن هذه المصفوفة قد حصلت على بنية بنتادياغونال إذا كنا نستخدم هذه الخاصية، يمكننا تسريع الحسابات بقوة. في هب مرشح وظيفة استخدمتها الخوارزمية التي تم وصفها في سبث، هيلموث نوميريك إين إينفرونغ فر ماثماتيكر أوند إنفورماتيكر فييغ-فيرلاغ براونشفايغ فيسبادن 1994. وسوف تكون جميع الروابط مفتوحة في نافذة جديدة. ويبيديا وصف مرشح هودريك بريسكوت في ويكيبيديا HTML. Hodrick بريسكوت إشارة هيونغوو كيم مقدمة موجزة PDF. Hodrick بريسكوت تصفية بواسطة يوسي ياخين مقدمة موجزة PDF. Links إلى مواقع أخرى من هذه الصفحات هي للعلم فقط و كو رت أنين لا تتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية للوصول إلى، أو المواد على، أي موقع مرتبط من أو إلى هذا الموقع. لقطة من هب تصفية إضافة في. المتوسطات المتحركة - بسيطة و الأسية. متوسطات متحركة - بسيطة و الأسية. المتوسطات المتحركة تسهل بيانات الأسعار لتشكيل مؤشر الاتجاه التالي أنها لا تتنبأ بالاتجاهات السعرية، بل تحدد الاتجاه الحالي مع تأخر متوسطات الحركة متخلفة لأنها تستند إلى الأسعار السابقة على الرغم من هذا الفارق، فإن المتوسطات المتحركة تساعد على سلاسة حركة السعر والتصفية كما أنها تشكل لبنات البناء للعديد من المؤشرات الفنية الأخرى مثل تراكب بولينجر باند ومذبذب مكليلان أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعا هي المتوسط ​​المتحرك البسيط سما والمتوسط ​​المتحرك الأسي إما المتوسطات المتحركة هذه تستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. هنا الرسم البياني سا مع كل سما و إما على ذلك. انقر على الرسم البياني ل نسخة حية. حساب متوسط ​​متحرك بسيط. متوسط ​​متحرك بسيط يتكون من حساب متوسط ​​سعر الورقة المالية على عدد محدد من الفترات تعتمد معظم المتوسطات المتحركة على أسعار الإغلاق المتوسط ​​المتحرك البسيط لخمسة أيام هو مبلغ خمسة أيام إغلاق الأسعار مقسوما على خمسة كما يشير اسمها، المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​يتحرك البيانات القديمة يتم إسقاطها مع توفر بيانات جديدة هذا يسبب متوسط ​​التحرك على طول الجدول الزمني أدناه مثال على المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام يتطور عبر ثلاثة أيام. اليوم الأول من المتوسط ​​المتحرك يغطي ببساطة الأيام الخمسة الماضية في اليوم الثاني من المتوسط ​​المتحرك يسقط نقطة البيانات الأولى 11 ويضيف نقطة البيانات الجديدة 16 يستمر اليوم الثالث للمتوسط ​​المتحرك بإسقاط نقطة البيانات الأولى 12 وإضافة نقطة البيانات الجديدة 17 في المثال أعلاه، تزداد الأسعار تدريجيا من 11 إلى 17 خلال ما مجموعه سبعة أيام لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك يرتفع أيضا من 13 إلى 15 خلال فترة حسابية مدتها ثلاثة أيام أيضا لا أن متوسط ​​كل متوسط ​​متحرك هو أقل من السعر الأخير على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لليوم الأول يساوي 13 والسعر الأخير هو 15 الأسعار كانت الأيام الأربعة السابقة أقل مما يؤدي إلى تأخر المتوسط ​​المتحرك. المتوسطات المتحركة الأسية تقلل الفارق الزمني بتطبيق المزيد من الوزن على الأسعار الأخيرة يعتمد الترجيح المطبق على آخر سعر على عدد الفترات في المتوسط ​​المتحرك هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي أولا، حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط الأسي المتوسط يجب أن يبدأ المتوسط ​​المتحرك إما في مكان ما بحيث يستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط كما في الفترة السابقة إما إما في الحساب الأول ثانيا، يحسب مضاعف الترجيح ثالثا، يحسب المتوسط ​​المتحرك الأسي الصيغة أدناه هي لمدة 10 أيام EMA. A 10 - المتوسط ​​المتوسط ​​المتحرك الأسري يطبق ترجيح 18 18 على آخر سعر ويمكن أيضا أن يسمى إما إما 10 فترة 18 18 إما إما 20 فترة إما تطبق 9 52 وزنها إلى آخر سعر 2 20 1 0952 لاحظ أن الترجيح لفترة زمنية أقصر هو أكثر من الترجيح لفترة زمنية أطول في الواقع، فإن الترجيح ينخفض ​​بمقدار النصف في كل مرة يتضاعف فيها متوسط ​​الفترة المتحركة. إذا كنت تريد لنا نسبة مئوية محددة ل إما، يمكنك استخدام هذه الصيغة لتحويلها إلى فترات زمنية ثم أدخل هذه القيمة كمعلمة إما s. بلا هو مثال جدول بيانات لمتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام وحركة أسي لمدة 10 أيام المتوسط ​​لمتوسطات إنتيل البسيطة المتحركة هي مباشرة إلى الأمام وتتطلب القليل من التفسير المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام يتحرك ببساطة مع توفر أسعار جديدة وانخفاض الأسعار القديمة يبدأ المتوسط ​​المتحرك الأسي بمتوسط ​​المتوسط ​​المتحرك البسيط 22 22 في الحساب الأول بعد أول حساب، الصيغة العادية يأخذ أكثر لأن المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​يبدأ بمتوسط ​​متحرك بسيط، فإن قيمته الحقيقية لن تتحقق حتى 20 أو نحو ذلك من الفترات اللاحقة وبعبارة أخرى، فإن القيمة على انتشار اكسل قد تختلف ورقة من قيمة المخطط بسبب فترة نظرة قصيرة يعود هذا الجدول فقط 30 فترات، وهو ما يعني أن تأثير المتوسط ​​المتحرك البسيط كان 20 فترات لتبديد ستوكشارتس يعود مرة أخرى على الأقل 250 فترات عادة أكثر من ذلك بكثير حساباته بحيث تكون آثار المتوسط ​​المتحرك البسيط في الحساب الأول متبدلة تماما. عامل الإغراق. كلما زاد المتوسط ​​المتحرك كلما زاد المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 10 أيام سيعوق الأسعار بشكل وثيق ويتحول بعد وقت قصير من تحول الأسعار المتوسطات المتحركة قصيرة مثل القوارب السريعة - ذكيا وسريعة للتغيير في المقابل، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم يحتوي على الكثير من البيانات السابقة التي تبطئ عليه المتوسطات المتحركة أطول مثل ناقلات المحيط - السبات العميق وبطيئة للتغيير يستغرق وقتا أطول وأطول حركة السعر لمتوسط ​​المتحرك 100 يوم لتغيير بالطبع. انقر على الرسم البياني لنسخة حية. الرسم البياني أعلاه يظهر سب 500 إتف مع إما لمدة 10 يوما متابعة عن كثب الأسعار و 100 دا y سما طحن أعلى حتى مع تراجع كانون الثاني / يناير - شباط / فبراير، فإن سما 100 يوم عقد الدورة ولم يتراجع السهم المتحرك لمدة 50 يوما يناسب ما بين المتوسطات المتحركة 10 و 100 يوم عندما يتعلق الأمر بالفارق الزمني. المتوسطات المتحركة الأسية. على الرغم من وجود اختلافات واضحة بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية، إلا أن المرء ليس بالضرورة أفضل من المتوسطات المتحركة الأسية الأخرى لها تأخر أقل وبالتالي فهي أكثر حساسية للأسعار الأخيرة - والتغيرات الأخيرة في الأسعار المتوسطات المتحركة الأسية تتحول قبل المتوسطات المتحركة البسيطة المتوسطات المتحركة البسيطة، من ناحية أخرى، تمثل متوسطا حقيقيا للأسعار خلال الفترة الزمنية بأكملها على هذا النحو، قد تكون المتوسطات المتحركة البسيطة أكثر ملاءمة لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة. يعتمد متوسط ​​المتوسط ​​المفضل على الأهداف والتحليلات نمط والأفق الزمني يجب أن تشارتيستس تجربة مع كلا النوعين من المتوسطات المتحركة، فضلا عن الأطر الزمنية المختلفة للعثور على أفضل تناسب و تشا رت أدناه يظهر عب مع 50 يوما سما باللون الأحمر و إما لمدة 50 يوما باللون الأخضر وقد بلغ ذروته في أواخر يناير ولكن الانخفاض في إما كان أكثر وضوحا من الانخفاض في سما ارتفع المتوسط ​​المتحرك في منتصف فبراير، واصلت سما أدنى حتى نهاية مارس لاحظ أن سما تحولت أكثر من شهر بعد المتوسطات الاقتصادية. الأطوال والأطر الزمنية. طول المتوسط ​​المتحرك يعتمد على الأهداف التحليلية المتوسطات المتحركة القصيرة 5-20 فترات هي الأنسب على المدى القصير الاتجاهات والمتاجرة قد يختار المخططون المهتمون بالاتجاهات المتوسطة الأجل المتوسطات المتحركة الأطول التي قد تمتد من 20 إلى 60 فترة سوف يفضل المستثمرون على المدى الطويل المتوسطات المتحركة مع 100 أو أكثر من فترات. بعض أطوال المتوسط ​​المتحرك هي أكثر شعبية من غيرها 200 يوم المتوسط ​​المتحرك ربما هو الأكثر شعبية بسبب طوله، هذا هو بوضوح المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل بعد ذلك، المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما يحظى بشعبية كبيرة للاتجاه على المدى المتوسط ​​العديد من الرسامين يستخدمون الحركة لمدة 50 يوما و 200 يوم المتوسطات معا شور t-تيرم، كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام شائعا جدا في الماضي لأنه كان من السهل حساب واحد ببساطة إضافة الأرقام وتحريك العشرية point. Trend إيدنتيفيكاتيون. يمكن إنشاء الإشارات نفسها باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة أو الأسية كما لوحظ أعلاه، فإن التفضيل يعتمد على كل فرد هذه الأمثلة أدناه سوف تستخدم كلا من المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​ينطبق على المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية. اتجاه المتوسط ​​المتحرك ينقل معلومات هامة عن الأسعار يظهر المتوسط ​​المتحرك المتزايد أن الأسعار تتزايد عموما يشير المتوسط ​​المتحرك الهابط إلى انخفاض الأسعار في المتوسط ​​يعكس المتوسط ​​المتحرك المتزايد على المدى الطويل اتجاها صعوديا طويل الأمد يعكس المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الأجل هبوطا طويل الأجل. يظهر الرسم البياني أعلاه 3M م مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 150 يوما يوضح هذا المثال مدى تحرك المتوسطات المتحركة عندما يكون الاتجاه قويا تم رفض المتوسط ​​المتحرك ل 150 يوما في 2 نوفمبر 007 ومرة ​​أخرى في يناير / كانون الثاني 2008 لاحظ أن الأمر قد استغرق 15 تراجع لعكس اتجاه هذا المتوسط ​​المتحرك هذه المؤشرات المتخلفة تحدد انعكاسات الاتجاه عند حدوثها في أحسن الأحوال أو بعد حدوثها في أسوأ م واصلت انخفاضها في مارس 2009 ثم ارتفعت 40-50 لاحظ أن إما 150 يوما لم تتحول حتى بعد هذه الزيادة مرة واحدة فعلت، ومع ذلك، واصلت م أعلى في الأشهر ال 12 المقبلة تعمل المتوسطات المتحركة ببراعة في اتجاهات قوية. التمارين المزدوجة. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة معا لتوليد إشارات كروس في التحليل الفني للأسواق المالية يدعى جون ميرفي هذا الأسلوب المزدوج كروس أوفر كروسوفرز مزدوجة تنطوي على متوسط ​​متحرك قصير نسبيا ومتوسط ​​متحرك طويل نسبيا كما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة، فإن الطول العام للمتوسط ​​المتحرك يحدد الإطار الزمني للنظام A نظام باستخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام و 35 يوما إما يعتبر قصير الأجل وهناك نظام باستخدام سما لمدة 50 يوما و سما لمدة 200 يوم سيعتبر متوسط ​​الأجل، وربما حتى l أونغ-تيرم. يحدث تقاطع صعودي عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك الأقصر فوق المتوسط ​​المتحرك الأطول. ويعرف هذا أيضا بالصلب الذهبي يحدث تقاطع هبوطي عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك الأقصر عن المتوسط ​​المتحرك الأطول. المتوسط ​​المتحرك للمركب ينتج إشارات متأخرة نسبيا بعد كل شيء، يستخدم النظام مؤشرين متخلفين كلما زادت فترات المتوسط ​​المتحرك كلما زاد التأخر في الإشارات. تعمل هذه الإشارات بشكل كبير عندما يأخذ اتجاه جيد. ومع ذلك، فإن نظام كروس أوفر المتوسط ​​ينتج الكثير من الثغرات في غياب اتجاه قوي. وهناك أيضا طريقة كروس الثلاثي التي تنطوي على ثلاثة معدلات متحركة مرة أخرى، يتم إنشاء إشارة عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك أقصر المتوسطين المتحركين أطول نظام كروس الثلاثي بسيط قد تنطوي على 5 أيام، 10 يوما و 20 يوما تتحرك المتوسطات. الرسم البياني أعلاه يظهر هوم ديبوت هد مع 10 يوما إما الأخضر خط منقط و 50 يوما إما خط أحمر الخط الأسود هو ث e كلوز كلوز كان من شأن استخدام كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك أن يؤدي إلى ثلاثة انحرافات قبل أن يلتقطوا صفقة جيدة. أما المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام فكسر دون المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما في أواخر أكتوبر 1، ولكن هذا لم يستمر طويلا مع عودة العشرة أيام السابقة في منتصف نوفمبر 2 واستمر هذا الصليب لفترة أطول، ولكن كسر كروس أوفر التالي في 3 يناير وقع بالقرب من مستويات سعر أواخر نوفمبر، مما أدى إلى انحراف آخر هذا الصليب الهابط لم يدم طويلا كما انتقلت إما 10 يوما مرة أخرى فوق 50 يوما عدد قليل أيام بعد 4 بعد ثلاثة إشارات سيئة، إشارة رابعة تنبأ تحرك قوي كما تقدم السهم أكثر من 20.There هي اثنين من الوجبات السريعة هنا أولا، عمليات الانتقال هي عرضة للانفجار ويمكن تطبيق مرشح السعر أو الوقت للمساعدة في منع الانكماش قد يتطلب التجار كروس أوفر إلى آخر 3 أيام قبل التصرف أو يتطلب المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام للتحرك فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما بمقدار معين قبل التصرف الثاني، يمكن استخدام ماسد لتحديد وكمية عمليات الانتقال هذه سوف تظهر ماسد 10،50،1 خط يمثل الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسي يتحول مؤشر ماسد إيجابيا خلال التقاطع الذهبي والسالب خلال التقاطع الميت يمكن استخدام المذبذب السعري بو بنفس الطريقة لإظهار الاختلافات في النسبة المئوية علما بأن ماسد و بو يعتمدان على المتوسطات المتحركة الأسية ولن يتطابق مع المتوسطات المتحركة البسيطة. هذا الرسم البياني يظهر أوراكل أوركل مع إما 50 يوما، 200 يوما إما و ماسد 50،200،1 كان هناك أربعة تحركات المتوسط ​​المتحرك على مدى 2 2 2 سنة فترة الثلاثة الأولى أسفرت عن انحرافات أو الصفقات السيئة بدأ الاتجاه المستمر مع كروس الرابع كما أوكل متقدمة إلى منتصف 20s ​​مرة أخرى، تتحرك متوسط ​​عمليات الانتقال تعمل كبيرة عندما يكون الاتجاه قويا، ولكن تنتج خسائر في غياب اتجاه. يمكن أيضا استخدام الأسعار Crossovers. Moving لتوليد إشارات مع عمليات الانتقال السعرية بسيطة يتم إنشاء إشارة صعودية عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك يتم إنشاء إشارة هبوطية عندما تتحرك الأسعار دون المتوسط ​​المتحرك برايس كروسوفرز يمكن دمجها للتداول ضمن الاتجاه الأكبر. المتوسط ​​المتحرك الأطول يحدد النبرة للاتجاه الأكبر ويستخدم المتوسط ​​المتحرك الأقصر لتوليد الإشارات. من المتوقع أن يتطلع السعر الصعودي إلى السعر فقط عندما تكون الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك الأطول. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، فإن المخططين سيركزون فقط على الإشارات عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما من الواضح أن التحرك دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما سيكون تسبق مثل هذه الإشارة ولكن هذه الهبوطات الهابطة سيتم تجاهلها لأن الاتجاه الأكبر صاعد سوف يشير الهابط الهبوطي ببساطة إلى تراجع في اتجاه صعودي أكبر يمكن أن يشير صعود فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما إلى حدوث ارتفاع في الأسعار واستمرار يرتفع الرسم البياني التالي إيمرسون إليكتريك إمر مع إما 50 يوم و 200 يوم إما انتقل السهم فوق واحتفظ فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في أغسطس وكانت هناك انخفاضات تحت 50 دا y إما في أوائل نوفمبر ومرة ​​أخرى في أوائل فبراير انتقلت الأسعار بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما لتوفير إشارات صاعدة الأسهم الخضراء في وئام مع الاتجاه الصاعد أكبر ماكد 1،50،1 هو مبين في نافذة المؤشر لتأكيد تقاطعات السعر أعلاه أو أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما إن إما إما يساوي سعر الإغلاق ماكد 1،50،1 يكون إيجابيا عندما يكون الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما وسالبا عندما يكون الإغلاق دون المتوسط ​​المتحرك 50 ومتوسط ​​المقاومة. المتوسط ​​المتحرك يمكن أن يكون أيضا بمثابة دعم في اتجاه صاعد ومقاومة في اتجاه هبوطي قد يجد الاتجاه الصعودي على المدى القصير الدعم بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما والذي يستخدم أيضا في بولينجر باندز قد يجد اتجاه صعودي طويل الأمد الدعم بالقرب من 200 يوم متوسط ​​متحرك بسيط، وهو المتوسط ​​المتحرك الأكثر شعبية على المدى الطويل إذا كان الواقع، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم قد يقدم الدعم أو المقاومة لمجرد استخدامه على نطاق واسع فهو يكاد يكون مثل نبوءة الوفاء الذاتي. الرسم البياني أعلاه يظهر مركب نيويورك مع حركة بسيطة لمدة 200 يوم متوسط ​​من منتصف 2004 حتى نهاية عام 2008 200 يوم قدمت الدعم عدة مرات خلال السلفة مرة واحدة عكس الاتجاه مع كسر الدعم المزدوج أعلى، المتوسط ​​المتحرك 200 يوم تصرف كمقاومة حول 9500.لا نتوقع الدعم والمقاومة الدقيقة مستويات من المتوسطات المتحركة، وخاصة المتوسطات المتحركة الأطول تحرك الأسواق العاطفة، مما يجعلها عرضة للإفراط بدلا من المستويات الدقيقة، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة. ويجب أن تكون مزايا استخدام المتوسطات المتحركة موازنة مقابل عيوب المتوسطات المتحركة هي الاتجاه التالي، أو المتخلفة، والمؤشرات التي ستكون دائما خطوة وراء هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا على الرغم من كل شيء، والاتجاه هو صديقك ومن الأفضل أن تتداول في اتجاه الاتجاه المتوسطات المتحركة ضمان أن التاجر يتماشى مع الاتجاه الحالي على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك، الأوراق المالية تنفق قدرا كبيرا من الوقت في نطاقات التداول، مما يجعل المتوسطات المتحركة في فعالة بمجرد أن يكون الاتجاه، فإن المتوسطات المتحركة تبقيك في، ولكن أيضا إعطاء إشارات متأخرة لا تتوقع أن تبيع في الأعلى وشراء في الأسفل باستخدام المتوسطات المتحركة كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي أن تستخدم المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها ، ولكن جنبا إلى جنب مع أدوات تكميلية أخرى يمكن للرسم البياني استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ومن ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. إضافة المتوسطات المتحركة إلى الرسوم البيانية المخططات. تتوفر المتوسطات المتحركة كميزة تراكب السعر على منضدة شاربشارتس باستخدام يمكن للمستخدمين اختيار إما المتوسط ​​المتحرك البسيط أو المتوسط ​​المتحرك الأسي يتم استخدام المعلمة الأولى لتعيين عدد الفترات الزمنية. يمكن إضافة معلمة اختيارية لتحديد حقل السعر الذي يجب استخدامه في العمليات الحسابية - O من أجل فتح، H للأعلى، L لانخفاض، و C لإغلاق وتستخدم فاصلة لفصل المعلمات. يمكن إضافة معلمة اختيارية أخرى لتحويل تتحرك أفي ينتقل إلى المستقبل الأيسر أو في المستقبل الصحيح رقم سالب -10 سيحول المتوسط ​​المتحرك إلى الفترات العشر الأيسر إن الرقم الموجب 10 سيحول المتوسط ​​المتحرك إلى ال 10 فترات اليمنى. يمكن إضافة المتوسطات المتحركة المتعددة إلى مؤامرة السعر ببساطة عن طريق إضافة خط تراكب آخر إلى طاولة العمل يمكن لأعضاء ستوكشارتس تغيير الألوان والأسلوب للتمييز بين المعدلات المتحركة المتعددة بعد تحديد مؤشر، افتح الخيارات المتقدمة بالنقر على المثلث الأخضر الصغير. يمكن أيضا أن تستخدم خيارات متقدمة لإضافة تراكب المتوسط ​​المتحرك للمؤشرات الفنية الأخرى مثل رسي، تسي، وحجم. انقر هنا للحصول على الرسم البياني الحية مع العديد من المتوسطات المتحركة المختلفة. استخدام المتوسطات المتحركة مع المخازن Scans. Here هي بعض عينة المسح الضوئي أن ستوكشارتس يمكن للأعضاء استخدام لمسح لمختلف حالات المتوسط ​​المتحرك. الدولية المتحركة المتوسط ​​عبر هذا المسح يبحث عن الأسهم مع ارتفاع المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 150 يوما والصليب الصاعد من إما 5 أيام و 35 يوما إما المتوسط ​​المتحرك لمدة 150 يوما يرتفع طالما أنه يتداول فوق مستواه قبل خمسة أيام يحدث تقاطع صعودي عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 35 يوما فوق المتوسط. المتوسط ​​المتحرك المتحرك الباريش هذا الفحص يبحث عن الأسهم مع انخفاض 150- يوم متوسط ​​متحرك بسيط و تقاطع هبوطي ل إما 5 أيام و 35 يوما إما المتوسط ​​المتحرك ل 150 يوم يتراجع طالما أنه يتداول دون مستواه قبل خمسة أيام يحدث تقاطع هبوطي عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام أقل من 35 يوما إما على أبو في متوسط ​​حجم. وعلاوة على ذلك Study. John كتاب مورفي لديه فصل مخصص للمتوسطات المتحركة واستخداماتها المختلفة ميرفي يغطي إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة وبالإضافة إلى ذلك، يبين ميرفي كيف تتحرك المتوسطات المتحركة مع البولنجر باند وأنظمة التداول القائمة على قناة. تقنية تحليل الأسواق المالية جون Murphy. Time تحليل سلسلة عملية التكيف الموسمية. ما هي الفلسفات الرئيسية اثنين من التعديل الموسمية. ما هو مرشح. ما هي مشكلة نقطة النهاية. كيف نقرر أي مرشح لاستخدام. ما هو وظيفة مكاسب. ما هو التحول المرحلة. ما هي هندرسون تتحرك المتوسطات. كيف يمكننا التعامل مع مشكلة نقطة النهاية. ما هي المعدلات المتحركة الموسمية. لما هي تقديرات الاتجاه المنقحة. كمية البيانات المطلوبة للحصول على تقديرات مقبولة موسميا المعدلة. كيف فلسفات التكيف الموسمية اثنين مقارنة. ما هي الفلسفة الرئيسية اثنين من تعديل موسمي. الفلسفات الرئيسية اثنين من التعديل الموسمية هي طريقة نموذج القائم والمرشح با الأسلوب القائم على الفلتر. تطبق هذه الطريقة مجموعة من المرشحات الثابتة تتحرك المتوسطات لتتحلل السلاسل الزمنية في اتجاه، الموسمية وغير النظامية المكون. الفكرة الكامنة هي أن البيانات الاقتصادية تتكون من مجموعة من الدورات، بما في ذلك دورات الأعمال والاتجاه، والدورات الموسمية الموسمية والضوضاء العنصر غير النظامية مرشح يزيل أساسا أو يقلل من قوة دورات معينة من البيانات المدخلات. لإنتاج سلسلة معدلة موسميا من البيانات التي تم جمعها شهريا، والأحداث التي تحدث كل 12، 6، 4، 3، 2 4 و 2 أشهر تحتاج إلى إزالة هذه تتوافق مع الترددات الموسمية دورات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 سنويا وتعتبر دورات غير الموسمية الأطول جزءا من هذا الاتجاه ودورات غير الموسمية أقصر شكل غير منتظم ولكن الحدود بين الاتجاه والدورات غير النظامية يمكن أن تختلف مع طول المرشح المستخدم للحصول على الاتجاه في عبس التعديل الموسمية، والدورات التي تسهم بشكل كبير في هذا الاتجاه هي عادة ل أرجر من حوالي 8 أشهر لسلسلة شهرية و 4 أرباع لسلسلة ربع سنوية. التوجه، والمكونات الموسمية وغير النظامية لا تحتاج إلى نماذج فردية صريحة يتم تعريف العنصر غير النظامي كما ما تبقى بعد الاتجاه والمكونات الموسمية قد أزيلت من قبل المرشحات غير النظامية لا عرض خصائص الضوضاء البيضاء. وغالبا ما تعرف أساليب القائم على تصفية أساليب X11 أسلوب وتشمل هذه X11 التي وضعتها الولايات المتحدة مكتب التعداد، X11ARIMA التي وضعتها هيئة الإحصاء الكندية، X12ARIMA التي وضعتها الولايات المتحدة مكتب التعداد، المحكمة الخاصة بلبنان، سابل و سيسابس الحزمة المستخدمة من قبل الاختلافات إيبوتاتيونال بين وأساليب مختلفة في الأسرة X11 هي أساسا نتيجة تقنيات مختلفة تستخدم في نهايات السلاسل الزمنية على سبيل المثال، تستخدم بعض الطرق الفلاتر غير المتماثلة في نهايات، في حين أن أساليب أخرى استقراء السلاسل الزمنية وتطبيق مرشحات متماثلة لسلسلة موسعة. الموديل القائم أساليب هذا النهج يتطلب الاتجاه، والمكونات الموسمية وغير النظامية من السلاسل الزمنية لتكون م أوديلد سيباراتيلي تفترض أن العنصر غير النظامي هو الضوضاء البيضاء - وهذا هو كل أطوال دورة ممثلة على قدم المساواة و إريغولارز لها صفر يعني والتباين المستمر العنصر الموسمية له عنصر الضوضاء الخاصة بها. يستخدم على نطاق واسع حزم البرامج التي تطبق أساليب نموذج القائم هي ستامب و مقاعد ترامو التي وضعها بنك اسبانيا. الفروق الحسابية الرئيسية بين مختلف الطرق القائمة على نموذج وعادة ما تكون بسبب مواصفات نموذج في بعض الحالات، على غرار نماذج مباشرة تتطلب أساليب أخرى السلسلة الزمنية الأصلية لتكون على غرار أولا، ونماذج مكونة تتحلل من ذلك. للمقارنة بين الفلسفات اثنين على مستوى أكثر تقدما، انظر كيف يمكن للفلسفات التكيف الموسمية اثنين مقارنة. WAT هو مرشح مرشحات يمكن استخدامها لتحليل سلسلة زمنية في الاتجاه، الموسمية وغير النظامية مكون المتوسطات المتحركة هي وهو نوع من المرشحات التي تعاقب على التوالي فترة زمنية متغيرة للبيانات من أجل إنتاج تقدير سلس ل a سلسلة زمنية يمكن اعتبار هذه السلسلة المنشطة مستمدة من خلال تشغيل سلسلة مدخلات من خلال عملية تقوم بتصفية دورات معينة وبالتالي، غالبا ما يشار إلى المتوسط ​​المتحرك بفلتر. وتتضمن العملية الأساسية تحديد مجموعة من أوزان الطول m 1 m 2 1 أس. لاحظ أن مجموعة متماثلة من الأوزان لها m 1 m 2 و www - جا يمكن تصفيتها في الوقت t t. حيث يصف t t قيمة السلاسل الزمنية في الوقت t. على سبيل المثال، السلسلة التالية. باستخدام مرشح بسيط متماثل 3 مصطلح إيم 1 m 2 1 وجميع الأوزان هي 1 3، يتم الحصول على المدى الأول من سلسلة سلسة من خلال تطبيق الأوزان إلى أول ثلاث فترات من السلسلة الأصلية. الثانية قيمة ممهدة يتم تطبيقه من خلال تطبيق الأوزان على المصطلحات الثانية والثالثة والرابعة في السلسلة الأصلية. ما هي مشكلة النقطة النهائية. استعراض السلسلة. هذه السلسلة تحتوي على 8 مصطلحات ومع ذلك، فإن السلس سلسلة الحصول عليها عن طريق تطبيق مرشح متماثل إلى البيانات الأصلية يحتوي على فقط 6 شروط. هذا هو لعدم وجود بيانات كافية في نهايات السلسلة لتطبيق مرشح متماثل المدى الأول من سلسلة ممهدة هو المتوسط ​​المرجح من ثلاث فترات، تتمحور على المدى الثاني من السلسلة الأصلية A المتوسط ​​المرجح تركزت على المدى الأول من السلسلة الأصلية لا يمكن الحصول عليها كبيانات قبل هذه النقطة غير متوفرة وبالمثل، فإنه من غير الممكن لحساب المتوسط ​​المرجح تركز على آخر مصطلح من السلسلة، حيث لا توجد بيانات بعد هذه النقطة. لهذا السبب، لا يمكن استخدام المرشحات المتماثلة في أي من طرفي السلسلة يعرف ذلك كمشكلة نقطة النهاية يمكن لمحللي السلاسل الزمنية استخدام المرشحات غير المتماثلة لإنتاج تقديرات سلسة في هذه المناطق في هذه الحالة، يتم حساب القيمة الملساء خارج المركز، مع متوسط يجري تحديدها باستخدام المزيد من البيانات من جانب واحد من النقطة من الأخرى وفقا لما هو متاح بدلا من ذلك، قد تستخدم تقنيات النمذجة لاستقراء السلاسل الزمنية ومن ثم تطبيق سيم مرشحات إتريك لسلسلة موسعة. كيف نحدد أي مرشح لاستخدام. المحلل سلسلة الوقت يختار مرشح المناسب على أساس خصائصه، مثل دورات يزيل المرشح عند تطبيقها خصائص مرشح يمكن التحقيق باستخدام وظيفة كسب يتم استخدام وظائف غين لفحص تأثير مرشح في تردد معين على اتساع دورة لسلسلة زمنية معينة لمزيد من التفاصيل حول الرياضيات المرتبطة بوظائف الكسب، يمكنك تحميل سلسلة الوقت ملاحظات الدورة، دليل تمهيدي إلى تحليل السلاسل الزمنية التي نشرها قسم تحليل سلسلة الوقت من عبس الرجوع إلى القسم 4 4. الرسم التخطيطي التالي هو وظيفة الكسب لمتناظرة 3 مرشح المدى درسنا في وقت سابق. المواصفات 1 كسب وظيفة لمتناظرة 3 تصفية تيرم. المحور الأفقي يمثل طول دورة الدخل بالنسبة إلى الفترة الفاصلة بين نقاط المراقبة في السلاسل الزمنية الأصلية، وبذلك تكتمل دورة إدخال طول 2 في فترتين، يستعيد 2 أشهر لسلسلة شهرية و 2 أرباع لسلسلة فصلية يظهر المحور الرأسي اتساع دورة الإخراج بالنسبة لدورة الإدخال. هذا الفلتر يقلل من قوة 3 دورات دورة إلى الصفر وهذا هو، فإنه يزيل تماما دورات من تقريبا هذا الطول وهذا يعني أنه بالنسبة لسلسلة زمنية حيث يتم جمع البيانات شهريا، سيتم القضاء على أي تأثيرات موسمية التي تحدث كل ثلاثة أشهر من خلال تطبيق هذا الفلتر على السلسلة الأصلية. أزاحة المرحلة هو التحول الزمني بين دورة تصفية والدورة غير المرشحة A فإن التحول الإيجابي للمرحلة يعني أن الدورة المصفاة تتحول إلى الوراء وتحول طور سلبي تتحول إلى الأمام في الوقت المناسب. تحول المحطة يحدث عند تشوه توقيت نقاط التحول، على سبيل المثال عندما يتم وضع المتوسط ​​المتحرك خارج المركز عن طريق المرشحات غير المتماثلة هي أنها سوف تحدث إما في وقت سابق أو في وقت لاحق في سلسلة تمت تصفيتها، مما كانت عليه في الطول الفردي الأصلي المتوسطات المتحركة متماثل طول كما يستخدمها عبس، حيث تكون النتيجة مركزيا، لا تسبب تغيير مرحلة زمنية من المهم للمرشحات المستخدمة لاشتقاق الاتجاه للاحتفاظ بمرور الوقت، وبالتالي توقيت أي نقطة تحول. ويبين الشكلان 2 و 3 آثار تطبيق المتوسط ​​المتحرك المتماثل 2x12 وهو أوف-سينتر تمثل المنحنيات المستمرة الدورات الأولية وتمثل المنحنيات المكسورة دورات الإخراج بعد تطبيق المرشح المتوسط ​​المتحرك. الشكل 2 24 دورة الشهر، المرحلة -5 5 أشهر السعة 63. التكوين 3 8 دورة الشهر، المرحلة -1 5 أشهر الاتساع 22.WHAT هيندرسون تتحرك المتوسطات. هندرسون المتوسطات المتحركة هي المرشحات التي تم استخلاصها من قبل روبرت هندرسون في عام 1916 لاستخدامها في التطبيقات الاكتوارية وهي مرشحات الاتجاه، وتستخدم عادة في تحليل السلاسل الزمنية لتسهيل التقديرات المعدلة موسميا من أجل توليد تقدير الاتجاه وهي تستخدم في تفضيل لمتوسطات متحركة أبسط لأنها يمكن أن تتكاثر متعددو الحدود تصل إلى درجة 3، وبالتالي التقاط نقاط تحول الاتجاه. يستخدم عبس هندرسون تتحرك متوسطات لانتاج تقديرات الاتجاه من سلسلة معدلة موسميا وتستمد تقديرات الاتجاه التي نشرتها عبس عادة باستخدام مرشح هندرسون 13 مصطلح لسلسلة الشهرية، و 7 مرشح هندرسون مصطلح لسلسلة ربع سنوية. يمكن أن تكون مرشحات هندرسون إما متماثل أو غير المتماثلة متماثلة تتحرك يمكن تطبيق المتوسطات عند نقاط تكون بعيدة بما فيه الكفاية عن نهايات السلاسل الزمنية. وفي هذه الحالة تحسب القيمة الملساء لنقطة معينة في السلسلة الزمنية من عدد متساو من القيم على جانبي نقطة البيانات. الحصول على الأوزان، يتم التوصل إلى حل وسط بين اثنين من الخصائص المتوقعة عموما من سلسلة الاتجاه هذه هي أن هذا الاتجاه يجب أن تكون قادرة على تمثيل مجموعة واسعة من الانحناءات وأنه ينبغي أيضا أن تكون على نحو سلس قدر الإمكان للحصول على اشتقاق الرياضية من الأوزان ، راجع القسم 5 3 من سلسلة الوقت ملاحظات الدورة التي يمكن تحميلها مجانا من موقع عبس على شبكة الإنترنت. أنماط الترجيح لمجموعة من متماثل وتعطى هندرسون المتوسطات المتحركة في الجدول التالي. نمط التماثل المتناظر لمتوسط ​​هيندرسون المتحرك. بشكل عام، وكلما زاد مرشح الاتجاه، وأكثر سلاسة الاتجاه الناتج، كما هو واضح من مقارنة وظائف كسب فوق A المدى 5 هندرسون يقلل دورات من حوالي 2 4 فترات أو أقل بنسبة 80 على الأقل، في حين أن فترة 23 هندرسون يقلل دورات حوالي 8 فترات أو أقل بنسبة 90 على الأقل في الواقع مرشح 23 هندرسون مصطلح يزيل تماما دورات أقل من 4 فترات. هندرسون يتحرك المتوسطات أيضا الدورات الموسمية بدرجات متفاوتة لكن وظائف الكسب في الأشكال 4-8 تبين أن الدورات السنوية في السلاسل الشهرية والربع سنوية لا تخفف بدرجة كافية لتبرير تطبيق مرشح هندرسون مباشرة على التقديرات الأصلية ولهذا السبب يتم تطبيقها فقط على تعديل موسمي سلسلة، حيث تمت إزالة الآثار المتعلقة بالتقويم بالفعل مع المرشحات المصممة خصيصا. يوضح الشكل 9 آثار تمهيد تطبيق هند رسيون مرشح لسلسلة. فيغور 9 23-تيرم هندرسون تصفية - قيمة الموافقات بناء غير السكنية. كيف يمكننا التعامل مع مشكلة نقطة النهاية. يمكن تطبيق مرشح هندرسون متماثل فقط إلى مناطق البيانات التي هي بعيدة بما فيه الكفاية من نهايات السلسلة على سبيل المثال معيار 13 هندرسون مصطلح يمكن تطبيقها فقط على البيانات الشهرية التي لا يقل عن 6 ملاحظات من بداية أو نهاية البيانات وذلك لأن نعومة مرشح سلسلة من خلال اتخاذ المتوسط ​​المرجح من 6 شروط على جانبي نقطة البيانات وكذلك النقطة نفسها إذا حاولنا تطبيقه على نقطة أقل من 6 ملاحظات من نهاية البيانات، فلا توجد بيانات كافية متاحة على جانب واحد من نقطة الحساب في المتوسط. لتقديم تقديرات الاتجاه لنقاط البيانات هذه، يتم استخدام متوسط ​​متحرك معدل أو غير متماثل حساب المتغيرات غير المتناظرة هندرسون يمكن أن تتولد عن طريق عدد من الطرق المختلفة التي تنتج نتائج مماثلة، ولكن ليست متطابقة الطرق الرئيسية الأربعة هي طريقة مسغريف، وتقليل الأسلوب المتوسط ​​للمراجعة المربعة، وأفضل طريقة تقديرية غير متحيزية بلو، وطريقة كيني ودوربين شيسكين وآخرون 1967 المستمدة من الأوزان غير المتناظرة الأصلية للمتوسط ​​المتحرك هندرسون والتي تستخدم داخل the X11 packages For information on the derivation of the asymmetric weights, see section 5 3 of the Time Series Course Notes. Consider a time series where the last observed data point occurs at time N Then a 13 term symmetric Henderson filter cannot be applied to data points which are measured at any time after and including time N-5 For all these points, an asymmetric set of weights must be used The following table gives the asymmetric weighting pattern for a standard 13 term Henderson moving average. The asymmetric 13 term Henderson filters do not remove or dampen the same cycles as the symmetric 13 term Henderson filter In fact the asymmetric weighting pattern used to estimate the trend at the l ast observation amplifies the strength of 12 period cycles Also asymmetric filters produce some time phase shifting. WHAT ARE SEASONAL MOVING AVERAGES. Almost all of the data investigated by the ABS have seasonal characteristics Since the Henderson moving averages used to estimate the trend series do not eliminate seasonality, the data must be seasonally adjusted first using seasonal filters. A seasonal filter has weights which are applied to same period over time An example of the weighting pattern for a seasonal filter would be. 1 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 3.where, for instance, a weight of one third is applied to three consecutive Januarys. Within X11, a range of seasonal filters are available to choose from These are a weighted 3-term moving average ma S 3x1 weighted 5-term ma S 3x3 weighted 7-term ma S 3x5 and a weighted 11-term ma S 3x9.The weighting structure of weighted moving averages of the form, S nxm is that a simple average of m terms calculated, and then a moving average of n of these averages is determined This means that n m-1 terms are used to calculate each final smoothed value. For example, to calculate an 11-term S 3x9 a weight of 1 9 is applied to the same period in 9 consecutive years Then a simple 3 term moving average is applied across the averaged values. This gives a final weighting pattern of 1 27, 2 27, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 2 27, 1 27.The gain function for an 11 term seasonal filter, S 3x9 looks like. Figure 10 Gain Function لمدة 11 الفصل S 3X9 تصفية الموسمية. تطبيق مرشح موسمي للبيانات سوف تولد تقديرا للمكون الموسمية من السلاسل الزمنية، كما أنه يحافظ على قوة التوافقيات الموسمية ويخفف دورات من أطوال غير الموسمية. استخدام الفلاتر الموسمية غير المتماثلة في نهايات السلسلة الأوزان غير المتماثلة لكل من الفلاتر الموسمية المستخدمة في X11 يمكن العثور عليها في القسم 5 4 من الوقت سلسلة بالطبع ملاحظات. هي هي تريند التقديرات المنقحة. في نهاية الحالية من سلسلة زمنية، فمن غير الممكن لاستخدام مرشحات متماثلة لتقدير الاتجاه بسبب مشكلة نقطة النهاية بدلا من ذلك، تستخدم المرشحات غير المتماثلة لإنتاج تقديرات الاتجاه المؤقتة ومع ذلك، ومع توفر المزيد من البيانات، فمن الممكن إعادة حساب الاتجاه باستخدام المرشحات المتماثلة وتحسين التقديرات الأولية هذا هو والمعروفة باسم مراجعة الاتجاه. كثيرا ما يتطلب بيانات كثيرة للحصول على تقديرات مقبولة مقبولة سنويا. إذا كانت سلسلة زمنية معارض الموسمية مستقرة نسبيا وليس يهيمن عليها يمكن اعتبار 5 سنوات من البيانات طول مقبول لاستخلاص التقديرات المعدلة موسميا من لسلسلة التي تظهر الموسمية قوية ومستقرة بشكل خاص، ويمكن إجراء تعديل الخام مع 3 سنوات من البيانات ومن الأفضل عموما أن يكون في على الأقل 7 سنوات من البيانات لسلسلة زمنية عادية، لتحديد بدقة أنماط الموسمية، يوم التداول وتأثيرات عطلة تتحرك، الاتجاه والفواصل الموسمية، وكذلك outliers. ADVANCED كيف اثنين من فصول الفلسفة تعديل الموسمية. المناهج القائمة على أساس تسمح ل خصائص العشوائية العشوائية للسلسلة قيد التحليل بمعنى أنها تقوم بتخصيص أوزان التصفية بناء على طبيعة السلسلة يمكن تقييم قدرة النموذج على وصف سلوك السلسلة بدقة، والاستنتاجات الإحصائية للتقديرات متوفرة على افتراض أن العنصر غير النظامي هو الضوضاء البيضاء. الطريقة القائمة على ترشيح أقل اعتمادا على بروستيري عشوائية إس من السلاسل الزمنية ومن مسؤوليات سلسلة الوقت المحلل لتحديد المرشح الأنسب من مجموعة محدودة لسلسلة معينة وليس من الممكن إجراء فحوصات صارمة على كفاية النموذج الضمني والتدابير الدقيقة للدقة والاستدلال الإحصائي غير متوفرة ولذلك لا يمكن بناء فترة ثقة حول التقدير. وتقارن المخططات التالية وجود كل مكون من مكونات النموذج عند الترددات الموسمية لفلسفيتي التعديل الموسمية المحور x هو طول فترة الدورة و y يمثل محور قوة الدورات التي تتألف من كل مكون. فيغور 11 مقارنة بين الفلسفات التكيف الموسمي اثنين. الطريقة القائمة على تصفية نفترض أن كل مكون موجود فقط أطوال دورة معينة دورات أطول تشكل الاتجاه، والمكون الموسمية موجود في الموسمية يتم تعريف الترددات والمكون غير النظامي على أنه دورات من أي طول آخر أوسوفي، والاتجاه، والمكون الموسمية وغير النظامية موجودة على جميع أطوال دورة العنصر غير النظامي هو من قوة ثابتة، والقمم المكون الموسمي في الترددات الموسمية وعنصر الاتجاه هو الأقوى في دورات أطول. وقد نشرت هذه الصفحة لأول مرة 14 نوفمبر 2005، محدثة 25 تموز / يوليه 2008.